Quant Fiction

@quantfiction

Part data science, part degenerate gambling. Live trades posted on

quantfiction.com
Дата регистрации: февраль 2018 г.
209 фото или видео Фото и видео

Твиты

Вы внесли @quantfiction в черный список

Вы уверены, что хотите видеть эти твиты? Если вы просто просмотрите твиты, @quantfiction по-прежнему останется в черном списке.

  1. Закрепленный твит
    6 окт. 2018 г.

    1) Inverse Contracts on Bitmex are unique financial instruments and probably not intuitive to most investors in more traditional assets. Traders should be aware of the following characteristics:

    3 ответов 41 ретвит 104 отметки «Нравится»
    Показать эту ветку
    Показать эту ветку
    Отменить
  2. 2 часа назад

    Carry (storage/custodianship) and financing (opportunity cost vs risk-free instruments, lending, funding, etc.) costs were not considered because they change with time to expiry. The further out expiration is, the greater the drag on returns shown above.

    1 ответ 4 отметки «Нравится»
    Показать эту ветку
    Показать эту ветку
    Отменить
  3. 2 часа назад

    Examined the ROI on cash/carry trades executed via both Bitmex (Inverse, BTC-settled) and CME (traditional, USD-settled) futures products. The inverse nature of the Bitmex futures creates and imperfect hedge and requires re-adjustment during the trade.

    3 ответов 3 ретвитов 11 отметок «Нравится»
    Показать эту ветку
    Показать эту ветку
    Отменить
  4. 26 июн.

    Following in the tradition ($XBTUSD version): Today's marks only the 14th time since Jan 2012 that 13 of the 14 previous days closed higher than they opened (and of those, only 5 were non-contiguous)

    3 ответов 8 ретвитов 36 отметок «Нравится»
    Отменить
  5. 26 июн.

    If "irrational" doesn't describe pretty much every global asset right now, I don't know what does. Truly a great time to be alive

    2 ответов 3 ретвитов 25 отметок «Нравится»
    Отменить
  6. 24 июн.

    Think you misspelled “bitcoin”

    Shorting stocks or treasury bonds is like repeatedly hitting your own knee with a hammer and celebrating every time you miss.
    Показать эту ветку
    2 ответов 2 ретвитов 13 отметок «Нравится»
    Отменить
  7. 23 июн.

    An interesting trend comparing recent correlations between alts/btc to their historical norms. Alts typically move in tandem with btc; this hasn't been the case during the current rally

    1 ответ 7 ретвитов 44 отметки «Нравится»
    Отменить
  8. 21 июн.

    Thank god

    Being a good Quant is not about how much you know. ...it's about how you approach what you don't know.
    1 ответ 13 отметок «Нравится»
    Отменить
  9. 21 июн.

    This has always been my favorite Reminiscences quote and I think it's particularly apt right now

    1 ответ 1 ретвит 20 отметок «Нравится»
    Отменить
  10. 19 июн.

    If these leverage numbers are still accurate, there's significantly more margin behind CME contracts than Bitmex at the moment. Definitely a development to watch

    CME Bitcoin futures (BTC) shows growing signs of institutional interest. BTC open interest rose by a record 643 contracts in a single day, establishing a new all-time high of 5,311 contracts on June 17 (26,555 equivalent bitcoin; ~$250M notional).
    5 ответов 2 ретвитов 36 отметок «Нравится»
    Отменить
  11. ретвитнул(а)
    19 июн.

    market share of algo trading by asset class via

    1 ответ 18 ретвитов 34 отметки «Нравится»
    Отменить
  12. ретвитнул(а)
    19 июн.

    Thanks for the tweet! Full documentation will be uploaded soon :)

    Trying quantstats by and it is so user-friendly and comprehensive to use. Thanks for the work! Link can be found here:
    1 ответ 2 ретвитов 3 отметки «Нравится»
    Отменить
  13. ретвитнул(а)
    17 июн.

    Pump to 20k - only needs 100 more followers. One of the best traders on Twitter. Keep killing it, Red!

    2 ответов 5 ретвитов 23 отметки «Нравится»
    Отменить
  14. 17 июн.

    Re-visited this over 6 months later and (good news) the relationships still hold. Also good news: we're starting to see instances of Cluster 1 return after a dead 2018.

    1 ответ 2 ретвитов 17 отметок «Нравится»
    Показать эту ветку
    Показать эту ветку
    Отменить
  15. 17 июн.

    In today's edition of (useless) stats: If today's daily candle closes green, it will be the 6th one in a row. Next-day returns the previous times that's happened:

    1 ответ 2 ретвитов 11 отметок «Нравится»
    Отменить
  16. ретвитнул(а)
    17 июн.
    В ответ

    1 ответ 1 ретвит 8 отметок «Нравится»
    Отменить
  17. 16 июн.

    ******* Before Costs ******

    3 ответов 2 ретвитов 14 отметок «Нравится»
    Отменить
  18. 16 июн.

    Seeing a lot of calls for an "SFP" Something to keep in mind.. here's what happens if you shorted every time a 20-day high was broken, then closed back under.

    18 ответов 17 ретвитов 117 отметок «Нравится»
    Отменить
  19. ретвитнул(а)
    13 июн.

    1, Every trader has a unique look into the market, I personally really enjoy looking deep into the mechanics of a financial product (Bitmex's XBTUSD contract in this case).

    9 ответов 49 ретвитов 196 отметок «Нравится»
    Показать эту ветку
    Показать эту ветку
    Отменить
  20. 12 июн.

    One of few threads I've actually read to the bottom recently. Well worth it!

    1/ The most effective ML engineers I know master visualizing complex data. Simply put, if it isn’t visualized with real data, you do not understand it, and you cannot trust it. I generate 1,000s of visualizations per ML product.
    Показать эту ветку
    1 ответ 3 ретвитов 14 отметок «Нравится»
    Отменить
  21. ретвитнул(а)
    12 июн.

    Backtesting is not a research tool. If a strategy does not perform well in a backtest, do not tweak it (overfit) until the backtest looks good. Instead, investigate how the research process misled you into backtesting a false strategy. Fix the research process, not the strat.

    6 ответов 77 ретвитов 332 отметки «Нравится»
    Отменить

@quantfiction еще ничего не твитнул(а).

Загрузка может занять некоторое время.

Вероятно, серверы Твиттера перегружены или в их работе произошел кратковременный сбой. Повторите попытку или посетите страницу Статус Твиттера, чтобы узнать более подробную информацию.

    Вам также может понравиться

    ·